江西财经大学金融学院的师资队伍

货币银行系(排名不分先后)

吕江林 刘金凤 胡援成 王金佑 汪　洋 邹　玲 彭玉镏 周渭兵

尹亚红 杨　荣 曾莉华 朱毓姝 舒海棠 杨玉凤 王国忠 刘兴华

寿　晖 熊大信 方立新 王　慧 孙爱琳 李 英 邹朋飞

证券投资系(排名不分先后)

桂荷发 闵晓平 钟小林 陈春霞 李卫民 何燕婷 肖 峻 李思敏

官保刚 陈家洪 吴恒煜 刘纪显 严　武

保险系(排名不分先后)

刘紫云 曹　邓 李　静 王　辉 张祖平 王清生

兼职教师：

熊大信 曹 勇 魏文军 张中科 余红永 邓伟刚 李佳龙 赵显亮

刘 剑 秦兰珍 彭江山 姓名 工作单位 职务职称

李小旭 江西省农业发展银行 行长、高级经济师

吴光权 江南信托投资股份有限公司 董事长、高级会计师

姜波克 上海复旦大学金融研究所 博导、教授

方红光 中国银行江西省分行 党委书记、行长

李安山 中国工商银行江西省分行 党委书记、行长

黄洪 南昌保监办 党委书记、主任

管荣升 国盛证券有限责任公司 董事长、会计师

许雄斌 江南信托投资公司 副总、高级经济师

张卓群 中国建设银行江西省分行 党委书记、行长

龚东庚 教授、首席定量分析师

孙工声 中国人民银行江西省分行 支行行长、高级经济师

刘菊喜 中国农业银行江西省分行 党委书记、行长

郑振龙 厦门大学研究生学院 博导、教授

石劲 澳大利亚国立大学 博导、高级讲师

肖四如 江西农村信用社联社 理事长，高级经济师

吴汉华 中国证券会江西监督局 局长、高级经济师

舒南宏 中国工商银行江西省分行 副行长

秦兰珍 银河证券有限责任公司 总经理

彭江山 中国平安财险公司南昌分公司 总经理

鲍建安 江西农业发展银行 副行长

张鉴君 中国人民银行南昌中心支行

江财金融专业

江西财经大学

10－11第1学期期末考试试卷

试卷代码： 01074授课课时：64考试时间：

150分钟

课程名称： 金融计量学 适用对象：本科班

试卷命题人 王清生； 邹朋飞试卷审核人 刘紫云

一、填空题(每空1分，共10分)

1．对于 ，在给定置信水平下，减小 的置信区间的途径主要有________________、________________、________________。

2. 当随机误差项不存在自相关时，用__________进行单位根检验；当随机误差项存在自相关时，用__________进行单位根检验。

3.对包含常数项的职业(工人、干部、事业单位人员)变量模型运用最小二乘法时，如果模型中需要引入职业虚拟变量，一般引入虚拟变量的个数为__________个。

4.对于总体线性回归模型 ，运用最小二乘法欲得到参数估计量，所要求的最小样本容量 应满足____________。

5. 总体平方和TSS反映____________________之离差的平方和；回归平方和ESS反映了____________________之离差的平方和；残差平方和RSS反映了____________________之差的平方和。

二、选择题 （在每小题的备选答案中，选出一个正确的答案，多选、少选、错选均不得分。共10分,每小题1分。)

1.最小二乘准则是指使（ ）达到最小值的原则确定样本回归方程。

A. B.

C. D.

2. 下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用D-W检验（ ）。

A.有限多项式分布滞后模型 B.自适应预期模型

C.库伊克变换模型 D.局部调整模型

3．平稳性检验的方法有（）。

A.散点图 C.自相关函数检验

B.单位根检验 D. ADF检验

4.参数估计量 是 的线性函数称为参数估计量具有()的性质。

A.线性C.无偏性

B.有效性 D.一致性

5.参数 的估计量 具备有效性是指（ ）

A. B. 为最小

C. D. 为最小

6.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为400，估计用样本容量为 ，则随机误差项 的方差估计量为( )。

A.33.33B.20

C.19.09D.40

7.戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验（ ）。

A.异方差性 B.多重共线性

C.序列相关 D.设定误差

8.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ ）。

A.普通最小二乘法 B.加权最小二乘法

C.广义差分法 D.工具变量法

9.假设某需求函数为 ，为了考虑“季节”因素（春、夏、秋、冬四个不同的状态），引入4个虚拟变量形成截距变动模型，则模型的（ ）。

A.参数估计量将达到最大精度 B.参数估计量是有偏估计量

C.参数估计量是非一致估计量 D.参数将无法估计

10.产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为 ＝123－1.5X，这说明（ ）。

A.产量每增加一台，单位产品成本增加123元

B.产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元

C.产量每增加一台，单位产品成本平均增加123元

D.产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

三、名词解释 (每个4分，共20分)

（1）格兰杰因果关系 （2）最小二乘法

（3）异方差性（4）周末效应

(5) 多重共线性

四、分析简答题（每题10分，共4题共40分）

1、对于人均存款与人均收入之间的关系式 使用美国36年的年度数据得如下估计模型，括号内为标准差：

＝0.618

（1） 的经济解释是什么？

（2） 和 的符号是什么？为什么？实际的符号与你的直觉一致吗？如果有冲突的话，你可以给出可能的原因吗？

（3）对于拟合优度你有什么看法吗？

（4）检验是否每一个回归系数都与零显著不同（在1%水平下）。同时对零假设和备择假设、检验统计值、其分布和自由度以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么？（共10分）

2、拟合优度检验与方程显著性检验的区别与联系。（共10分）

3、叙述MA(q)过程的参数阶数q的初步识别方法。（共10分）

4、简述异方差性的含义、后果和检验方法。（共10分）

五、综合题（每题10分，共20分）

1、某学者对新股初始收益率与相关解释变量之间的关系进行了回归分析。 其中被解释变量为新股初始收益率（用RIPO-A表示），回归结果如下：

上海A股新股初始收益率的多元回归分析

变量 回归系数 标准化系数 T值 伴随概率

常数项 0.397** 2.297 0.023

首日换手率REXC 1.066E-02*** 0.225 4.442 0.000

首日开盘价PK 9.810E-02*** 0.869 13.142 0.000

发行价PF -0.173*** -0.898 -12.932 0.000

中签率CRBS -0.252* -0.093 -1.910 0.058

R=0.776 R2=0.602 AdjR2=0.594

F=71.970 P=0.000 D.W.=1.970 　 　

（1） 请写出回归方程

（2）解释回归结果。（共10分）

2、已知模型

式中， 为某公司在第i个地区的销售额； 为该地区的总收入； 为该公司在该地区投入的广告费用（i=0,1,2……,50）。（共10分）

（1）由于不同地区人口规模 可能影响着该公司在该地区的销售，因此有理由怀疑随机误差项ui是异方差的。假设 依赖于总体 的容量，请逐步描述你如何对此进行检验。需说明：

1、）零假设和备择假设；

2、）要进行的回归；

3、）要计算的检验统计值及它的分布（包括自由度）；

4、）接受或拒绝零假设的标准。

（2）假设 。逐步描述如何求得BLUE并给出理论依据。（共10分）

江财金融专业近几年还是可以的。

金融学专业主要研究现代金融机构、金融市场以及整个金融经济的运动法律。具体研究内容包括：关于银行与证券、保险等非银行金融机构的理论与实务，关于货币市场、资本市场与国际金融市场的理论与实务，关于金融宏观调控及整个金融经济的理论与实务，以及关于金融管理特别是金融风险管理的理论与实务。主要研究方向有货币银行学、金融经济、投资学、保险学、公司理财。课程设置

主要课程：

公共课

1、中国特色社会主义理论与实践研究

2、马克思主义与社会科学方法论

3、英语

专业基础课

1、西方经济学

2、国际经济学

3、金融学

4、财政学

专业课

1、社会主义经济学理论

2、货币理论与货币银行

3、财务管理

4、财务报表分析

选修课

1、金融投资的风险管理

2、热门投资工具应用与风险

3、金融市场分析

4、金融衍生品投资

5、证券市场与投资组合

6、房地产金融学

就现在来说，金融专业在中国的就业主要在以下几个领域:

基金公司:基金公司现在非常需要能做基金绩效评估、风险控制、资产配置的人才。

证券公司:证券公司现在正处在一个艰难的时期，同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。

银行:最传统的银行也在起着微妙的变化。现在各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型，急需这方面的人才，可是，由于银行用人制度比较僵化，真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门--资金部，也需要金融专业的人才，他们一方面在银行间债券市场操作，是未来固定收益证券这一块的主力，同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融专业产品的设计主力。

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